Управление рисками компании
- Назначение модели
В настоящее время электроэнергетическая отрасль Российской Федерации находится в состоянии преобразования, направленного на создание конкурентного рынка электроэнергии. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 г. № 643 сформирован оптовый рынок электроэнергии (мощности) переходного периода (ОРЭ), состоящий из трех секторов: регулируемого сектора, сектора свободной торговли и сектора отклонений (подробнее об ОРЭ можно узнать в материалах Корпорации КАРАНА). В секторе свободной торговли реализован рыночный механизм образования цен на электрическую энергию, при котором они отражают баланс интересов производителей и потребителей электроэнергии: цены устанавливаются на аукционах специализированного типа, проводимых на «бирже электроэнергии», функции которой выполняет Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы» (АТС). С 1 ноября 2003 года АТС проводятся аукционные торги электроэнергией в секторе свободной торговли ОРЭ.
В новых условиях работы участники ОРЭ сталкиваются с увеличением количества управленческих решений, которые требуется принимать ежедневно и с увеличением объема информации, необходимой для принятия управленческих решений. Помимо этого, необходимо принимать во внимание, что игроки на конкурентном рынке электроэнергии сталкиваются со значительными рисками, многие из которых являются новыми для участников ОРЭ. Примером такого риска может служить риск колебания цен на электроэнергию в секторе свободной торговли ОРЭ. Дополнительно следует отметить, что происходит рост и «классических» рисков, существовавших и до начала реформирования отрасли. Например, появление трех секторов и соответствующий рост объема обрабатываемой участниками ОРЭ информации приводят к росту операционного риска (подробнее о рисках участников ОРЭ можно узнать в материалах Корпорации КАРАНА).
Таким образом, для успешной деятельности на ОРЭ компаниям необходимы специальные системы управления рисками (риск-менеджмента). Система управления рисками для энергокомпаний должна удовлетворять следующим условиям:
- целенаправленное и на постоянной основе отслеживание рисков, с которыми сталкивается компания в процессе своей работы, по возможности установление их взаимосвязей;
- оценка вероятности возникновения и величины последствий возникновения той или иной неблагоприятной ситуации;
- формирование и постоянное обновление инструментария управления рисками;
- установление принимаемых компанией лимитов рисков и компенсации за риск, а также контроль того, чтобы данные риски находились в пределах утвержденных лимитов;
- доведение до сотрудников компании (трейдеров и диспетчеров станции, в частности) величины риска, осознанно принимаемого ими до проведения каких-либо операций;
- выработка рекомендаций по формированию стратегии и эффективному распределению ресурсов с учетом степени риска;
- полнота и своевременность отражения величин рисков в системах управленческой информации.
Данные рекомендации сводятся к всесторонней оценке и контролю над рисками, необходимым для эффективного функционирования в рыночных условиях. Подробнее рекомендации Корпорации КАРАНА о системах управления рисками энергокомпаний см. в статье «Построение системы менеджмента и контроля над рисками в энергокомпаниях».
Специалисты Корпорации КАРАНА, проанализировав основные аспекты деятельности энергокомпаний в условиях оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного периода — в частности информационные потоки, необходимые для принятия соответствующих решений, и инструменты, необходимые для управления рисками, пришли к выводу о целесообразности использования многофункциональных систем поддержки принятия решений.
Система поддержки принятия решений (СППР) для участников оптового рынка электроэнергии – комплекс аналитических и оптимизационных инструментов для принятия оптимальных решений при выборе объемно-ценовых стратегий управления рисками участников рынков электроэнергии, а также механизм связи с внешними системами и источниками информации.
Система поддержки принятия решений, используемая как инструмент управления рисками, должна решать следующие основные задачи:
- обеспечение участников рынка электроэнергии систематизированной актуальной информацией для принятия решений об операциях на рынках электроэнергии;
- сценарный анализ операций на рынках, прогноз ценовых и объемных характеристик рыночных сегментов;
- оптимизация использования ресурсов при соблюдении требований к прибыльности и уровням рисков при операциях на рынках электроэнергии;
- обеспечение интерфейса с внешними системами и источниками информации для пополнения базы данных и для организации рабочего места трейдера;
- алгоритмизация и автоматизация решения указанных задач.
На основе вышеуказанных требований Корпорация КАРАНА спроектировала следующую функциональную структуру комплекса СППР :
Информационное хранилище — совокупность баз данных и средств управления базами данных, содержащие необходимую информацию для поддержки функционирования системы.
Автоматизированное место трейдера — сервисный модуль, обеспечивающий интерфейс с внешними системами и источниками информации, такими как торговая система НП «АТС», осуществляющий поддержку операционной деятельности трейдеров на рынке электроэнергии, а также позволяющий эффективно обрабатывать и анализировать данные, хранящиеся в информационном хранилище и формировать отчеты.
Оптимизационный блок — совокупность инструментов, позволяющих оптимизировать использование ресурсов (в том числе оптимизировать загрузку генерирующих мощностей), чтобы минимизировать операционные издержки и максимизировать прибыль, и координировать возможности для покупки и продажи электроэнергии на рынке.
Блок анализа и управления рисками — совокупность инструментов, позволяющих оперативно и точно оценивать и анализировать риски, которым подвержен «портфель» компании, и определять стратегии, способные помочь максимизировать прибыль компании при фиксированных рисках.
Аналитический блок — совокупность программных инструментов, позволяющих эффективно обрабатывать полученные результаты и формировать отчеты. Перечисленные блоки функционально взаимосвязаны, но при этом могут быть локализованы и функционировать автономно, обращаясь к единому Информационному хранилищу. Разработка и внедрение системы может осуществляться поэтапно, по мере возникновения необходимости в каждом блоке.
Перечисленные блоки функционально взаимосвязаны, но при этом могут быть локализованы и функционировать автономно, обращаясь к единому Информационному хранилищу. Разработка и внедрение системы может осуществляться поэтапно, по мере возникновения необходимости в каждом блоке.
Корпорация КАРАНА ведет разработку «базового решения» СППР для участников ОРЭ. В настоящий момент завершен первый этап разработки системы — разработано автоматизированное рабочее место трейдера в базовой конфигурации. Базовая конфигурация предусматривает возможности использования Комплекса (автоматизированного рабочего места трейдера) различными типами участников ОРЭ: потребителями (покупателями), производителями (продавцами), энергосистемами (покупателями и продавцами) и требуют адаптации и настройки, исходя из особенностей конкретных пользователей системы.